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CICLOS E PREVISÃO CÍCLICA: UM MODELO DE INDICADORES ANTECEDENTES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA

CICLOS E PREVISÃO CÍCLICA: UM MODELO DE INDICADORES ANTECEDENTES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA,Izabel Cristina de Lima,Sueli Moro,Frederico Gonzaga Jayme

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CICLOS E PREVISÃO CÍCLICA: UM MODELO DE INDICADORES ANTECEDENTES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA  
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RESUMO O conceito de ciclo de negócios surgiu na literatura econômica a partir da segunda metade do Século XIX, pautando-se na análise dos movimentos cíclicos de curto prazo das economias capitalistas. Durante o Século XX, houve grande incentivo nas economias avançadas para pesquisas voltadas para a construção de métodos de previsão conjuntural. Enquanto o debate teórico sobre os ciclos econômicos foi infrutífero e apresentou controvérsia, a pesquisa empírica foi bastante fértil, permitindo o desenvolvimento de um grande número de indicadores. Assim, um dos métodos de previsão mais consagrados baseado em indicadores antecedentes foi proposto por Burns e Mitchell (1946). Este estudo utiliza a técnica de componentes principais a partir de um conjunto de setenta e três variáveis para construir um modelo de indicadores coincidentes e/ou antecedentes para a economia brasileira. Compara-se este modelo com um modelo ARIMA, bem como, executam-se combinações de previsões entre os dois modelos, buscando aprimoramento das antecipações das flutuações cíclicas. ABSTRACT The notion of business cycles has been widely used for the analysis of short-term movements of capitalist economies since in early Ninetieth Century. In the Twentieth Century, debates on cycles were extended to cover the development of cyclical indicators that could allow anticipate future movements of economic variables. The theoretical debate has been being controversial. However, empirical research was more fertile, allowing a large set of indicators to be developed. Burns and Mitchell (1946) proposed a set of these index used for forecast purposes. This paper uses the methodology of principal components and seventy-three time series to build a model of leading and coincident indicators for Brazilian economy. This model with a model ARIMA is compared, as well as, executes combinations of forecasts between the two models, searching improvement of the anticipations of the cyclical fluctuations.
Published in 2006.
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